§ pravilnikPravilnik o sredstvih varnostnih rezerv · velja od 25. 6. 2016
4. člen
(VaR model)
(1)VaR model je zasnovan na podlagi metode ''Monte Carlo'' simulacije z najmanj 10.000 ponovitvami.
(2)VaR model v izračunu upošteva bonitetno oceno dolžnika za komercialne rizike in bonitetne ocene države za nekomercialne rizike, s pripadajočimi verjetnostmi neplačila.
(3)Potencialna izguba portfelja zavarovanj se z VaR modelom izračunava četrtletno.
Povezano: sklici 1Pokaži ▾
Na ta člen se sklicujejo
Kaj je na tej strani: besedilo člena, pod njim vse sodne odločbe, ki ga navajajo. Odločbe so lahko starejše od trenutnega besedila; povezave so izpeljane iz navedb pravne podlage.
Sodna praksa
V zbirki ni odločb z razrešenim sklicem na ta člen.